Совместный проект по увеличению эффективности работы предприятий
Тематические издания
Получение и продвижение информации
Тематические выставки
Новости
г. Форум "Передовые технологии России" Подписка на новости Поиск на сайте
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СИСТЕМЕ АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯРегистрация...

О теории инфляции (дефляции) с системных позиций эконометрической науки

Главная страница        >>   Новый интеллектуальный опыт


К вниманию коллег и читателей, интересующихся изучением и развитием эконометрической теории. В отличии от широко используемых в традиционной экономике численных мат. методов и статистического анализа, новый системный, естественно-научный подход в эконометрии требует широкого использования в исследованиях мат. анализа, а также физико-математической логики в изучении протекания обменных процессов. Это, очевидно, позволит объективно и более точно находить рациональные, оптимальные решения в задачах экономического управления стабильными и дестабилизированными процессами обмена, как в условиях внутренних, так и внешних рыночных отношений, рассматривая их как замкнутую и разомкнутую хозяйственную систему, подобно физическим процессам.


к.т.н. Мурузян С.Г.

академик Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского


К фундаментальным научным основам эконометрии, как к предмету, изучающему экономику с естественнонаучных позиций, следует отнести взаимосвязанные между собой теоретические исследования в области:

  • Экономических режимов с установлением критериев обменных процессов для определения устойчивых и неустойчивых равновесных зон, а также стабильных и дестабилизированных областей обмена.
  • Экономического регулирования и управления обменными процессами в переходных режимах из равновесного в неравновесное состояние и от стабильного к нестабильному обмену и обратно, а также по поддержанию стационарного режима устойчивого равновесия в экономических обменах.

Вначале исследуем процессы инфляции и дефляции и выявим причинно-следственные связи переходов из одного состояния процессов в другое.

§1. Анализ стабильных, инфляционных и дефляционных процессов экономического обмена

Известно, что процессы экономического обмена подразделяются:

  • на дефляционные, когда рыночная товарная масса, по основной (генеральной совокупности), рассматриваемой номенклатуры продукции (услуг) при соответствующем спросе и предложении, превалирует над денежной, т.е. имеет место перепроизводство товаров. В этих условиях товаро-денежный обмен сопровождается падением цен в силу возникновения профицита товара;
  • на стабильные равновесные со сбалансированной товарной и денежной массой (спросом и предложением), предопределяемых диапазоном критериальных параметров устойчивого равновесного режима обмена и коридором безинфляционных рыночных цен;
  • на инфляционные, когда сокращается товарная масса и начинает превалировать денежная масса над товарной, при этом рыночный товарно-денежный обмен сопровождается ростом цен.

Очевидно, что дефляционный и инфляционный режимы являются результатом дестабилизации обменных процессов с нарушением устойчивой равновесности товарно-денежного обмена.

Поскольку стабильная экономика обусловлена устойчивым равновесным режимом обмена и равновесными ценами, то сначала исследуем режим устойчивого равновесного состояния и определим критериальные параметры этого режима.

Начнем с определения, присущего этому режиму критериального диапазона рентабельности, которым предопределяется коридор свободно устанавливаемых рыночных цен.

Исходной предпосылкой для определения критериального диапазона рентабельности и других взаимосвязанных с ним экономических критериев служит сформулированный экономический принцип воспроизводства, который представляется в виде экономических инвариантных структурных соотношений (ЭИСС).

Этот принцип объективен и распространяется на любые экономические объекты и системы, функционирующие в реальной промышленно-производственной и торгово-коммерческой сферах.

Формулируется экономический принцип воспроизводства, образующий ЭИСС так:

  • прибыль (ПР) рассматриваемого объекта (системы) от промышленно-производственной деятельности за N1 циклов, должна обеспечивать воспроизводство (компенсацию) стоимости трудозатрат (Zт) и основных средств – производственных фондов (Ф), вовлеченных в единичный цикл обмена;

       (Ф+Zт)/N1 = ПР   (1)


  • прибыль (ПР) от торгово–коммерческой деятельности объекта (системы) за N2 цикла должна обеспечивать воспроизводство (компенсацию) затраченного капитала (себестоимости), вовлеченного в единичный цикл обмена.

       (КЗ/N2) = (СИ/N2) = ПР   (1/N2) = Р2   (2)

В ЭИСС отражены общие и частные результативные и затратные условия производственной и торгово-коммерческой деятельности рассматриваемого объекта за единичный временной цикл.

Так, общие условия характеризуются единой полной оплатой труда (Zт), рентабельностью труда (r) и общей прибылью (ПР).

А частные условия - неравенствами рентабельности к промышленно–производственным затратам, рентабельности к товарным затратам (себестоимости), Р1 <> Р2, а так как ПР/(Ф+Zт) = Р1 и (ПР/Си) = Р2, то (Ф+Zт) >< Си

Пронормированные (1) и (2) по Zт можно представить:

      r = (φ+1)/N1      r = (Ψ+1)/N2          (3)

      P1=r/(φ+1)     P2=r/(Ψ+1)          (4),
    где
N1, N2 – безразмерные временные циклы окупаемости (воспроизводства);
φ – связанный, относительный экономический потенциал в единичном цикле (φ=Ф/Zт);
Zт – стоимостной показатель трудозатрат в единичном цикле;
Ψ – свободный относительный экономический потенциал в единичном цикле (Ψ=Zм/Zт;   Си=Zм+Zт);
Zм – материальные и приравненные к ним затраты в единичном цикле;
r – прибавочный относительный экономический потенциал в единичном цикле – рентабельность труда (ПР/Zт);

Все разновидности экономических потенциалов представляют собой нормированные величины по стоимостному показателю трудозатрат единичного цикла, что преобразует их в безразмерный вид.

Пояснения о безразмерных временных циклах в экономических обменных процессах.

Введем понятие и объясним сущность безразмерных временных циклов, как важнейших параметров ЭИСС. Известно, что показатели экономического состояния и эффективности хозяйствования рассматриваются в текущем времени t, которое можно представить как дискретное, принимающие целочисленные значения, t=[0,1,2,3,4 …….], где T=[0,1] установленный масштабный интервал времени единичного цикла, именуемый коротко масштабом единичного цикла. Тогда величина промежутка текущего времени t будет определяться произведением масштаба единичного цикла на принятое безразмерное целое число циклов N

t = T * N,          где N =1,2,3…

Если установить масштаб единичного цикла Т=1 месяц или Т=1 год, а число циклов принять N=12, то продолжительность текущего времени фиксируемого процесса t составит соответственно 12 месяцев – год или 12 лет.

Использование безразмерных временных циклов и масштабирование единичных циклов необходимо использовать в практике эконометрических исследований.

Таким образом, установленные и описанные ЭИСС (1) - (4) с известными поддающимися измерению технико-экономическими параметрами можно использовать в экономических оценках и анализе эффективности хозяйственной деятельности экономических объектов (систем) из месяца в месяц, из квартала в квартал, из года в год не основываясь на повторных наблюдениях, статистических поправках, что позволит отказаться от эмпирических методов анализа эффективности хозяйствования. Тогда, в отличие от используемых методов обработки информации, не потребуется притока новых дополнительных данных. Это позволит избегать громоздких и подчас малоэффективных статисследований для определения экономической эффективности хозяйствования объектов (систем).

Известный американский ученый экономист В. Леонтьев считал установление экономических инвариантных структурных соотношений важнейшей задачей эконометриков, с решением которой стало бы возможным: "Еще более углубить основы нашей аналитической системы, сводя, например, функции издержек к производственным функциям, а производственные функции к каким-то еще более фундаментальным соотношениям (имея ввиду ЭИСС), с помощью которых можно в конечном итоге объяснить сам технический прогресс" [1].

Решение задачи по определению экономической эффективности –технического прогресса в хозяйствовании – бизнесе (сходной с КПД в технических системах) можно осуществить на основе использования ЭИСС. Это будет представлено в другой публикации.

Для исследования задачи определения критериальных показателей стабильных, инфляционных (дефляционных) процессов обмена используем соотношение (3), (4) и полученный из исследований уравнения экономического состояния объектов на экстремум [2] условия, которыми предопределяются устойчивое равновесное состояние обменного процесса во всем рациональном диапазоне относительного экономического потенциала ∞ > φ ≥ 2.

Запишем их     r=(φ+1)/N,     rкр=(φ-1)/2         (5)

При r = rкр   и   ∞ > φ ≥ 2 легко определяется оптимальный диапазон временного цикла окупаемости, при котором сохраняется устойчивое равновесие.

Из решения получим:     N=2(φ+1)/(φ-1)          (6)

Определим оптимальный диапазон цикла окупаемости:      2 ≤ N* ≤ 6          (7)

Тогда оптимальный диапазон рентабельности устойчивого равновесного обмена для любых объектов будет:     1/6 ≤ P* ≤ 1/2          (8)

Отсюда коридор устойчиво равновесных безинфляционных цен любого i–го товара определяется неравенством.

Т.к. Ц0i = Cu0i (1+Р*), то неравенство запишется:

     7/6*Cu0i ≤ Ц0i ≤ 3/2*Cu0i          (9),
    где Cu0i – себестоимость i –го товара
Ц0i – безинфляционная стабильная цена.

По экономическому смыслу процесс инфляции (дефляции) представляет собой спонтанный рост (снижение) цен по принятой генеральной совокупности множества I ⊂ i номенклатур товаров (услуг) за единичный масштабный временной цикл Т (1 неделя, 1 месяц и т.п.).

Из неравенства (9) находятся условия перехода обменного процесса из стабильного в инфляционное (дефляционное) состояние.

  • для инфляционного состояния обмена:
         Цi0i>0;     ΔЦi>0;     Тцi>1     Цi0i=3/2*Си0i
  • для дефляционного состояния обмена:
         0<Цi0i;     ΔЦi<0;     Тцi<1;     Цi0i=7/6*Си0i

где Цi – свободно установленная рыночная цена i–го товара, действующая на период масштабного цикла. Тц i - соответствующий темп изменения цены.

Формулы, устанавливающие изменение цен вследствие инфляции и вследствие дефляции для i –го товара, имеют вид:

  • для инфляционных процессов:

    где – коэффициент инфляционного вклада i –го товара в общее инфляционное ожидание.
  • для дефляционных процессов:


    где - – коэффициент дефляционного вклада i–го товара в общее дефляционное ожидание.

Далее будем рассматривать инфляционные процессы, поскольку дефляционные аналогичны им с обратным знаком.

Инфляция, как макроэкономический показатель, определяется интегральным параметром инфляционного ожидания за масштабный временной цикл Т по формулам:

Очевидно, что возросшие цены по каждому i–му товару (услуге), из принятой к рассмотрению генеральной совокупности, множества товаров I Оi во временном масштабном цикле Т вносят свой вклад в общее инфляционное ожидание.

Теперь можем сформулировать строгое математическое определение общего инфляционного ожидания.

Общее инфляционное ожидание рассматриваемой совокупности множества I О i номенклатур товаров (услуг) за принятый масштабный временной цикл Т эквивалентно арифметическому среднему совокупной суммы i-х коэффициентов инфляции по множеству I, см. формулу (12).

Полное инфляционное ожидание за любой отрезок текущего времени t определяется, как геометрическое среднее инфляционных ожиданий с общим масштабным временным интервалом Т, за принятый временной цикл N по формуле:

Пример:
Требуется определить полное инфляционное ожидание за квартал при следующих исходных данных:

отсюда полное инфляционное ожидание за квартал составит 12,6%.

§2. Исследования по определению критериальных параметров режимов стабильных и дестабилизированных экономических обменных процессов

Определим для начала исходные характеристики равновесного режима обмена во всем его диапазоне, не выделяя из него устойчивый и неустойчивый вид равновесия. Исходной критериальной характеристикой для всей равновесной области служит присущий ей диапазон рентабельности к себестоимости (0<Р<1); который определяется из ЭИСС (4) и графика, отображающего области и режимы обменных процессов в потенциальном поле ЭИСС (рис.1).

За пределами диапазона равновесности располагаются дестабилизированные неравновесные участки, а внутри равновесной области располагается участок устойчивого равновесного обмена, свободный от инфляционных и дефляционных воздействий с критериальным диапазоном рентабельности (6), определенным в предшествующем параграфе. Как будет показано далее на графике (d=f (P)), слева и справа от области устойчивого равновесия, располагаются области с неустойчивым равновесием, в которых зарождаются и начинают развиваться соответственно, дефляционный и инфляционный процессы. За ними следуют неравновесные, дестабилизированные области с развивающимися процессами гипердефляции, гиперинфляции. Каждая из перечисленных областей обладает собственными характерными критериальными параметрами.

Чтобы определить критериальные показатели режимов обменных процессов, свойственных для каждого из участков равновесных и неравновесных областей, обратимся к причинно-следственному анализу возникновения инфляции (и дефляции - как обратному отображению инфляции).


Область неустойчивого равновесия


Область устойчивого равновесия


Область безразличного, взвешенного состояния


Очевидно, рост цен, вызванный инфляцией, можно объяснить альтернативными условиями изменения величин структурных составляющих ценовых показателей:

  • ростом рентабельности (прибыли), при сохранении неизменными затрат (себестоимости);
  • ростом затрат (себестоимости) при сохранении рентабельности;
  • одновременным ростом затрат (себестоимости) и рентабельности, приводящим к ускоренному темпу роста цен и ускоренному развитию инфляции (так называемой галопирующей), приводящей быстро к гиперинфляции, которая развивается по степенному закону, в отличие от выше рассмотренных вариантов, при которых инфляция развивается по линейному закону.

Для анализа развития инфляции по альтернативным вариантам изменения величин структурных составляющих и самих ростов цен каждой из множества номенклатур продукции от Ц0i к Цi , воспользуемся равенствами:

Здесь:

- элементарный абсолютный дефицит платежного баланса за масштабный временной цикл (обозначим ДПБi от i-той продукции), который является вкладом в общий суммарный дефицит (ДПБ) по генеральной совокупности номенклатур, образованный в результате инфляции, за масштабный временной цикл.
- элементарный вклад в инфляционное ожидание от изменения себестоимости i-той продукции, равный вкладу в общее инфляционное ожидание от изменения соответствующей цены i-той продукции за масштабный временной цикл.
- индексированная себестоимость i-той продукции.

Общий суммарный дефицит платежного баланса (ДПБ) и общее инфляционное ожидание по всей генеральной совокупности номенклатур товаров за масштабный временной цикл определяется формулами:

Теперь запишем систему формул и граничные условия в виде неравенств, характерных для всех участков равновесных и неравновесных режимов, включая участок устойчивого равновесия.

  • для инфляционных режимов, ведя отсчет от особых точек равновесного режима
  • для дефляционных режимов, ведя отсчет от особых точек равновесного режима

Теперь режимы дефляционных и инфляционных экономических обменов можно описать соответствующими согласованными диапазонами рентабельности, дефляционным и инфляционным ожиданием и темпами изменения цен.

Если за начало отсчета принять режим устойчивого равновесного обмена, при котором:

то слева от нее будут расположены последовательно области дефляционного режима:

  • с неустойчивым равновесным обменом с начальным развитием дефляции:
  • с неравновесным обменом – дефляционным застоем:   *) см. прим.
  • с неравновесным обменом – развивающейся гипердефляцией:

Справа от устойчивой равновесной области располагаются последовательно области инфляционного режима:

  • с неустойчивым равновесным обменом с начальным развитием инфляции:
  • с неравновесным обменом – инфляционным застоем
    (так называемым режимом виртуальной стабильности):*) см. прим.
  • с неравновесным обменом – развивающейся гиперинфляцией:

*) Примечание.
Особая область режима инфляционного застоя требует корректного доказательства сохранения постоянства инфляционного ожидания на уровне     на всем участке   .

Обоснованное доказательство неизменности инфляционного ожидания проведено с помощью аналитического метода исследования, т.к. простой численный метод дает некорректный результат. Исследованиями темповых параметров роста показателей ценовых структур (себестоимости, доходности, рентабельности) доказано постоянство инфляционного ожидания на всем указанном участке. Это достигается благодаря опережающему темпу роста рентабельности над темпом роста себестоимости в каждой расчетной точке рассматриваемого участка.

Аналогичное доказательство постоянства дефляционного ожидания на уровне      проведено для режима дефляционного застоя в диапазоне   .

Рис. 2 График инфляционного и дефляционного ожидания в зависимости от рентабельности для различных режимов обменных процессов.

  1. Область гипердефляции
  2. Область дефляционного застоя
  3. Дефляционная область неустойчивого равновесия
  4. Стабильная область устойчивого равновесия
  5. Инфляционная область неустойчивого равновесия
  6. Область инфляционного застоя (виртуальной стабильности)
  7. Область гиперинфляции




Рис. 3
A - зависимость инфляционного ожидания от девальвации;
B - зависимость ожидания девальвации от инфляции;
C - зависимость полновесности платежной единицы от инфляционного ожидания.

Взаимосвязь и последовательность рассмотренных выше режимов экономических обменных процессов можно представить графиком. На графике (рис.2) отображена зависимость инфляционных и дефляционных ожиданий от рентабельности для различных режимов обменных процессов.

Теперь рассмотрим функциональную связь инфляционного ожидания с девальвацией платежной единицы (средств) и установим их детерминированную зависимость, основываясь на том, что инфляция по определению, представляет собой процесс свободного роста цен на товары, при котором снижается полновесность платежной единицы или другими словами платежная единица обесценивается. Обесценивание платежной единицы именуется девальвацией.

Прямая функциональная зависимость инфляционного ожидания с девальвацией, как показателей кредитно-финансового и товарно-денежного обмена определяется формулами: где    – показатель девальвации платежной единицы;
- показатель полновесности платежной единицы.

Абсолютная величина девальвации (не переводя ее в проценты) выражает численно новый возросший эквивалент платежной единицы, обусловленный инфляцией .

Абсолютная величина инфляции (не переводя ее в проценты) выражает величину дефекта полновесности платежной единицы , отсюда показатель полновесности платежной единицы изменяется в зависимости от инфляционного ожидания .

На графиках (рис. 3) приведены функциональные зависимости

Так как инфляция обесценивает платежную единицу, т.е. имеет место девальвация, то сбалансированное управление процессом экономического обмена и анализа требует коррекции (индексации) затратных и результативных показателей, за каждый масштабный временной цикл на величину девальвации платежной единицы.

При дефляции индексация затратных и результативных показателей производится на величину ревальвации платежной единицы.

Таким образом, установлены функциональные, детерминированные и причинно-следственные связи девальвации с инфляцией и полновесностью платежной единицы. Очевидно, не составит большого труда установить эти связи, рассматривая ревальвацию и дефляцию.


Литература

  1. В. Леонтьев. Теоретические допущения и ненаблюдаемые факты. "Речь президента американской ассоциации экономистов на 8-ой конференции. Детройт, 24 декабря 1970 г."
  2. Мурузян С.Г. Графоаналитическое исследование экономического содержания уравнения состояния производственной системы. Журнал «Вопросы оборонной техники» серия 3-1990, вып. 6 (236).

Главная страница        >>   Новый интеллектуальный опыт

Наверх